top of page

Formação de Econometristas:

Fundamentos e Aplicações com R

 

Este curso de extensão é oferecido pelo Instituto de Economia da Unicamp por meio da Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp). O curso é uma jornada do nível básico ao intermediário da econometria, combinando teoria e prática aplicada no software R.

 

Nas primeiras aulas, os alunos são introduzidos aos fundamentos da econometria, abordando a natureza dos dados econômicos e sua estrutura (Prof. Marcelo Justus). Em seguida, são capacitados no uso do R, aprendendo a aplicar procedimentos de ETL (Extração, Transformação e Carregamento de Dados) na análise econométrica.

 

Na sequência, o curso avança para fundamentos estatísticos essenciais para econometria, explorando a estrutura do Modelo Clássico de Regressão Linear, suas hipóteses fundamentais, principais desafios e soluções. Os alunos também estudam regressão múltipla com variáveis binárias, modelos básicos de dados em painel e recebem uma introdução à análise de séries temporais

 

Na parte final do curso, os participantes têm contato com tópicos avançados, incluindo uma introdução à avaliação de impacto e à econometria espacial.

Resumidamente, ao longo do curso os alunos estudarão sobre:

  • A natureza da econometria, tipos de dados, etc;

  • Software R;

  • Modelo clássico de regressão linear simples e múltipla;

  • Inclusão de variáveis binárias (dummies) como variáveis de controle;

  • Modelos básicos de painel de dados (regressão pooled, efeitos fixos e efeitos aleatórios);

  • Análise univariada de séries temporais;

  • Modelo de regressão com erros ARIMA;

  • Modelos básicos de avaliação de impacto;

  • Modelos básicos de econometria espacial.

 

As aulas são ministradas pelos professores Marcelo Justus, Alexandre Gori Maia e Luiz Gustavo Sereno, especialistas na área, garantindo um aprendizado sólido e aplicado. Agora, o curso está mais acessível do que nunca: com aulas online assíncronas, liberadas quinzenalmente, permitindo que cada aluno avance no seu próprio ritmo.

 

Conheça mais detalhes e dê o próximo passo na sua formação em econometria!

Econometria de Séries Temporais:

Teoria e Aplicações em  R

 

Este curso de extensão é oferecido pelo Instituto de Economia da Unicamp por meio da Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp).  O curso oferece uma abordagem prática e aplicada para a análise econométrica de séries temporais no ambiente R, indo além do enfoque exclusivamente acadêmico. O objetivo é capacitar os participantes a modelar e interpretar séries temporais em diferentes contextos, incluindo aplicações reais em economia, finanças e outras áreas.

 

Ao longo do curso, os alunos aprenderão a trabalhar com:

  • Modelos de séries temporais estacionárias;

  • Modelagem da volatilidade;

  • Modelos com tendência;

  • Modelos multivariados de séries temporais;

  • Cointegração linear e modelos de correção de erro;

  • Tópicos especiais em séries temporais.


As aulas são ministradas pelos professores Marcelo Justus e Luiz Gustavo Sereno, especialistas na área, garantindo um aprendizado sólido e aplicado.  Agora, o curso está mais acessível do que nunca: com aulas online assíncronas, liberadas quinzenalmente, permitindo que cada aluno avance no seu próprio ritmo.

Domine a econometria de séries temporais e aprenda a utilizá-la de forma prática com R!

© 2025 Marcelo Justus - ESPECIALISTA EM ECONOMETRIA E ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO. Produzido por 

Capa.png
bottom of page